Azul Russo é uma raça natural que pode ter se originado no porto de Arkhangelsk, na Rússia. Acredita-se que os marinheiros levaram os Azuis Russos das Ilhas Arcanjo para a Inglaterra e Norte da Europa na década de 1860. A primeira aparição registrada fora da Rússia foi em 1875 no Palácio de Cristal, na Inglaterra. O Azul Russo competia em uma classe que inclui todos os outros gatos azuis até 1912, quando foi dada a sua própria classe.
A raça foi desenvolvida principalmente na Rússia e na Escandinávia até depois da Segunda Guerra Mundial. Antes disso, a falta de Azuis Russos levou a cruzamentos com os siameses. Apesar dos Azuis Russos estarem nos Estados Unidos antes da guerra, foi apenas no período pós-guerra que os criadores criaram o moderno Azul Russo que é visto nos EUA hoje. Isso foi feito através da combinação das linhagens de ambos os Azuis Escandinavos e Russos Ingleses. Hoje em dia, os siameses não são mais necessários para originar a raça. Infelizmente para os criadores de pêlo curto cor cinza ou azul, gatos dessa cor são mais frequentes em raças mistas.
Azuis Russos são de pêlo curto. Geralmente tem olhos verdes e tem sido utilizados de forma limitada para criar outras raças (como o Havana Brown) ou alterar raças existentes (como o Nebelung). Durante os anos 1970, um Azul Russo branco (o chamado Russo Branco) foi criado pelo australiano Mavis Jones através do cruzamento de um Azul Russo com um gato doméstico branco. No final de 1970, os russos brancos e russos cores pretas foram aceitos por criadores de gatos na Austrália como gatos russos (em classes diferentes). No entanto, na América do Norte, o Cat Association Fanciers não reconhece a variação do Azul Russo.
